Dimensionnement de position est le processus de décision de la taille que chaque transaction devrait avoir par rapport au capital disponible du compte et aux paramètres de risque définis. C'est l'une des compétences les plus importantes qu'un trader développe, car une seule position surdimensionnée peut dépasser la limite de perte quotidienne ou le drawdown maximal en quelques minutes, mettant fin au défi ou au compte financé quelle que soit la performance antérieure.
La plupart des traders disciplinés de sociétés de prop trading expriment le dimensionnement de position en pourcentage du solde du compte risqué par transaction, généralement entre 0,25% et 1% du compte. Sur un compte de $100 000, une allocation de risque de 1% signifie que la perte maximale sur une seule transaction est de $1 000, définie par la différence entre le prix d'entrée et le niveau du stop loss multipliée par la taille de la position. Les traders qui utilisent un dimensionnement constant sur toutes les transactions produisent des courbes de capital plus prévisibles et sont moins susceptibles de violer les règles de drawdown lors d'une séquence perdante.
