仓位管理 是决定每笔交易相对于账户可用资金和已定义风险参数应有多大规模的过程。这是交易者培养的最重要的技能之一，因为一笔过大的仓位可能会在几分钟内突破每日亏损限额或最大回撤，从而结束挑战或已注资账户，无论之前的表现如何。.
大多数自律的自营交易员将仓位管理表示为每笔交易承担风险的账户余额百分比，通常在账户的0.25%到1%之间。对于一个100,000美元的账户，1%的风险分配意味着单笔交易的最大亏损为1,000美元，由入场价和止损水平之间的差额乘以仓位大小来定义。在所有交易中采用一致仓位管理的交易者会产生更可预测的净值曲线，并且在连续亏损期间不太可能违反回撤规则。.
自营交易挑战的典型仓位大小是多少？
大多数自律的交易者每笔交易承担账户余额的0.25%到1%的风险。对于一个100,000美元的账户，这相当于每笔仓位250美元到1,000美元的已定义风险。使用更严格仓位管理的交易者往往能存活更久并产生更一致的结果。.
仓位管理如何影响回撤？
仓位管理直接决定了账户在连续亏损期间能多快接近回撤或每日亏损限额。较大的仓位会导致更快的亏损；更严格的仓位提供更大的空间来吸收亏损。.
我应该在挑战阶段和注资阶段之间改变我的仓位管理吗？
大多数自律的交易者在两个阶段都保持仓位管理的一致性，因为风险规则通常保持相似。一些交易者在注资账户上减少仓位，以防止可能导致注资关系终止的回撤突破。其他人则保持相同的仓位管理以保持其方法的一致性。正确的选择取决于交易者对策略的信心以及注资计划的具体风险规则。.
