A limite de perte quotidienne est le montant maximum qu'un compte peut perdre en une seule journée de trading avant que le défi ou le compte financé ne soit clôturé. Il fonctionne parallèlement à la règle globale drawdown maximal comme une deuxième couche de contrôle des risques, plafonnant l'exposition sur une seule journée indépendamment du seuil de perte totale. Un trader peut être bien en deçà du drawdown global et échouer quand même en dépassant le plafond de perte quotidienne lors d'une mauvaise session.

La limite de perte quotidienne est généralement calculée par rapport au solde de départ de la journée de trading, qui se réinitialise à la fin de chaque session en fonction de l'heure de réinitialisation quotidienne déclarée par la firme. Si un compte de $100 000 commence la journée à $100 000 et que la limite de perte quotidienne est de $5 000, le trader a jusqu'à ce que le solde atteigne $95 000 avant que la journée ne soit arrêtée. Si le compte a commencé la journée à $102 000 suite à des profits antérieurs, la limite fait toujours référence à une perte de $5 000 à partir de ce point de départ, déplaçant le seuil de dépassement à $97 000. La méthode de calcul spécifique et l'heure de réinitialisation varient selon la firme.

La limite de perte quotidienne existe pour empêcher les traders de réaliser des pertes substantielles lors d'une seule mauvaise session, ce qui protège à la fois le capital de la firme et le trader d'être éliminé lors d'une mauvaise journée. En pratique, elle façonne également la manière dont les traders gèrent la taille des positions et les stop-loss les jours de forte volatilité.