Trading de nouvelles est une approche de trading où les traders prennent des positions spécifiquement autour des publications de nouvelles économiques programmées, visant à tirer profit des mouvements de prix que ces annonces produisent. La stratégie se concentre sur les événements à fort impact sur le marché, car ce sont eux qui sont le plus susceptibles de créer les mouvements nets et directionnels qui rendent les trades à courte période de détention viables.
Les traders de nouvelles opèrent de deux manières. Certains prennent position avant une publication, en se basant sur les attentes concernant le résultat, visant à capter le mouvement immédiat lors de l'annonce. D'autres attendent la publication et entrent après la réaction initiale, tradant la continuation ou le renversement qui s'ensuit. Les événements courants incluent les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, les rapports sur l'emploi tels que les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, les données sur l'inflation telles que l'IPC et l'IPP, et les publications trimestrielles du PIB. Les traders utilisent généralement un calendrier économique pour planifier autour de ces événements.
