回测 是指利用历史市场数据对交易策略进行测试，以查看其在过去的表现如何。交易者定义一套入场和出场规则，将其应用于一段历史价格数据，并记录该策略本会执行的交易。输出结果是一份业绩报告，显示胜率、单笔交易平均利润、最大回撤以及其他指标，帮助交易者评估该策略是否值得用真实资金进行部署。.

回测可以通过手动滚动历史图表并标记出假设的交易来完成，也可以通过软件自动完成，该软件可在几分钟内模拟跨越多年数据的数千次交易。自动回测是更常用的方法，特别是对于使用EA（智能交易系统）、AI机器人或任何具有精确定义规则的策略的交易者。回测的质量在很大程度上取决于历史数据的质量、是否包含点差和滑点等真实条件，以及模拟环境与实盘交易的契合度。.

在历史数据上看起来有利可图的回测策略在实盘市场中仍可能表现不佳。历史条件并不总是会重复；策略可能会过度拟合其测试的特定数据，而实时执行会引入滑点、点差波动以及回测往往会忽略的情绪化决策。对于自营交易公司交易者来说，回测作为策略选择的第一道筛选很有用，但它并不是挑战或资助账户表现的可靠预测指标。大多数持续成功的自营交易公司交易者在致力于实盘挑战之前，都会将回测与模拟账户上的前向测试结合使用。.