בדיקה לאחור היא התהליך של בדיקת אסטרטגיית מסחר מול נתוני שוק היסטוריים כדי לראות כיצד היא הייתה מתפקדת בעבר. סוחרים מגדירים קבוצה של כללי כניסה ויציאה, מחילים אותם על נתח של נתוני מחיר היסטוריים, ומתעדים את העסקאות שהאסטרטגיה הייתה מבצעת. הפלט הוא דוח ביצועים המציג את אחוז ההצלחה, הרווח הממוצע לעסקה, משיכת ההון המרבית (drawdown), ומדדים נוספים המסייעים לסוחר להעריך האם כדאי ליישם את האסטרטגיה עם הון אמיתי.
ניתן לבצע בדיקה לאחור באופן ידני על ידי גלילה בגרפים היסטוריים וסימון עסקאות היפותטיות, או באופן אוטומטי באמצעות תוכנה המדמה אלפי עסקאות על פני שנים של נתונים בתוך דקות. בדיקה לאחור אוטומטית היא הגישה הנפוצה יותר, במיוחד עבור סוחרים המשתמשים ב-EAs, בוטים של בינה מלאכותית (AI), או כל אסטרטגיה עם כללים מוגדרים במדויק. איכות הבדיקה לאחור תלויה במידה רבה באיכות הנתונים ההיסטוריים, בהכללת תנאים מציאותיים כגון מרווח (spread) והחלקה (slippage), ובמידת ההתאמה של הסביבה המדומה למסחר חי.
אסטרטגיה שנבדקה לאחור ונראית רווחית על סמך נתונים היסטוריים עדיין עלולה להציג ביצועי חסר בשווקים חיים. תנאים היסטוריים אינם חוזרים על עצמם תמיד; אסטרטגיות עלולות לעבור התאמת יתר (overfitting) לנתונים הספציפיים שעליהם הן נבדקו, והוצאה לפועל בזמן אמת מביאה עמה החלקה (slippage), שינויים במרווח (spread) והחלטות רגשיות שבדיקות לאחור לרוב מתעלמות מהן. עבור סוחרי נוסטרו (prop firm), בדיקה לאחור שימושית כמסנן ראשון לבחירת אסטרטגיה, אך היא אינה מנבא אמין לביצועים באתגרים או בחשבונות ממומנים. רוב סוחרי הנוסטרו המצליחים בעקביות משתמשים בבדיקה לאחור לצד בדיקה קדימה (forward testing) בחשבונות דמו לפני שהם ניגשים לאתגר חי.
