A nachlaufender Drawdown ist eine Art von maximalem Drawdown, der sich mit den Gewinnen des Kontos nach oben bewegt. Anstatt von einem festen Startguthaben berechnet zu werden, verschiebt sich der Drawdown-Referenzpunkt jedes Mal, wenn das Konto einen neuen Höchststand erreicht, wodurch die Verlusttoleranz mit zunehmenden Gewinnen verringert wird. Es ist eine der beiden wichtigsten Drawdown-Strukturen, die in den Plänen von Prop-Firmen verwendet werden, die andere ist der statische Drawdown.
Bei einem $100.000-Konto mit einem $5.000 nachlaufenden Drawdown beginnt der Bruchpunkt bei $95.000. Wenn der Trader das Konto auf $108.000 erhöht, bewegt sich der Referenzpunkt nach oben, sodass der neue Bruchschwellenwert bei $103.000 liegt.
Von diesem Zeitpunkt an würde ein $5.000 Drawdown vom neuen Höchststand das Konto beenden, auch wenn der Trader immer noch $3.000 über dem ursprünglichen Guthaben liegt. Einige Prop-Firmen sperren den nachlaufenden Drawdown, sobald das Konto sein Startguthaben plus den nachlaufenden Betrag erreicht hat, und wandeln ihn an diesem Punkt in eine statische Struktur um. Andere lassen ihn unbegrenzt nachlaufen.
Nachlaufender Drawdown ist in der Praxis restriktiver als statischer Drawdown, da jeder profitable Trade den Betrag des Verlusts, den das Konto zukünftig absorbieren kann, verringert. Ein Trader, der eine starke Woche hat und dann zurückfällt, kann die nachlaufende Grenze überschreiten, selbst wenn er sich noch im gesamten Gewinnbereich befindet.
