Derrapagem é a diferença entre o preço ao qual um trader esperava que uma negociação fosse executada e o preço ao qual ela realmente foi preenchida. Derrapagem positiva significa que a negociação foi preenchida a um preço melhor do que o esperado, enquanto derrapagem negativa significa que foi preenchida a um preço pior. A derrapagem acontece porque os preços se movem continuamente, e o tempo entre a colocação de uma ordem e a execução da ordem é suficiente para o mercado mudar, particularmente em ordens maiores ou durante condições voláteis.
As causas mais comuns são a volatilidade do mercado em torno de eventos de notícias, baixa liquidez em instrumentos específicos ou em momentos específicos, e tamanhos de ordem maiores que não podem ser preenchidos em um único nível de preço. Um stop loss acionado durante um movimento acentuado do mercado pode ser executado vários pontos de distância do preço de stop se a liquidez for baixa. Lançamentos econômicos programados, decisões de bancos centrais e notícias repentinas frequentemente criam janelas curtas onde a derrapagem é significativamente maior do que o normal.
A derrapagem pode afetar uma conta de prop firm de duas maneiras importantes. Primeiro, pode fazer com que os stop losses sejam executados a preços piores do que o planejado, produzindo perdas maiores do que o trader pretendia. Segundo, essas perdas maiores podem empurrar a conta para mais perto do limite de perda diário ou do drawdown máximo, e em alguns casos acionar uma violação.
